Analisi Fattoriale Generalizzata per la modellizzazione di sistemi complessi
Giorgio Picci
Dip. di Ingegneria dell'Informazione (DEI), Università di Padova
DEIB - Sala Beta Ed. 24 - Piano Terra
9 Ottobre, 2018
ore 15:30
Contatti:
Sergio Bittanti
Linea di Ricerca:
Sistemi di Controllo
Sommario
L'Analisi Fattoriale Generalizzata (GFA) è una teoria statistica introdotta di recente per la modellizzazione di sistemi dinamici complessi che consistono di un numero molto grande (in teoria infinito) di sottosistemi (o agenti) uguali che interagiscono tra di loro. Inizialmente la teoria è stata usata per analizzare la dinamica dei prezzi in mercati finanziari di grandi dimensioni (large markets capital asset pricing models) in econometria, ma si è visto che può essere usata anche per la modellizzazione e l'identificazione di sistemi ingegneristici complessi. L' idea di base è di separare la dinamica di questi grandi aggregati nella somma di una parte che ha la struttura di una formazione stocastica detta flocking component che descrive un moto aleatorio collettivo rigido dei sottosistemi componenti e di una parte chiamata rumore idiosincratico che descrive le fluttuazioni del moto di ciascun agente attorno alla traiettoria della formazione ed è scorrelata da questa. La componente di formazione è descrivibile per mezzo di una struttura dinamica semplice che può essere identificata mediante una procedura asintotica di estrazione di componenti principali (PCA). Nel seminario verranno mostrati dei semplici esempi di sistemi stocastici complessi che ammettono questa decomposizione.